PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KMB с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение KMB с ^TNX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMB или ^TNX.

Корреляция

Корреляция между KMB и ^TNX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KMB и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMB:

0.36

^TNX:

0.07

Коэф-т Сортино

KMB:

0.57

^TNX:

0.15

Коэф-т Омега

KMB:

1.08

^TNX:

1.02

Коэф-т Кальмара

KMB:

0.45

^TNX:

-0.00

Коэф-т Мартина

KMB:

0.98

^TNX:

-0.01

Индекс Язвы

KMB:

6.71%

^TNX:

10.63%

Дневная вол-ть

KMB:

19.63%

^TNX:

22.01%

Макс. просадка

KMB:

-39.69%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

KMB:

-5.65%

^TNX:

-44.65%

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: 5.66% против 7.06% соответственно.

KMB

С начала года

7.08%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

5.58%

1 год

7.25%

5 лет

3.75%

10 лет

5.66%

^TNX

С начала года

-2.89%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

0.29%

1 год

0.48%

5 лет

43.11%

10 лет

7.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMB и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг риск-скорректированной доходности KMB, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMB, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMB c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок KMB и ^TNX

Максимальная просадка KMB за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и ^TNX

Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...